背景

在期货交易中，撤单操作十分常见。为了优化交易策略，把握买卖时机，了解撤单次数显得尤为重要。手动查询撤单次数费时费力且容易出错，批量查询撤单次数的需求应运而生。

可查询数据源

目前，国内主流期货交易所均提供撤单次数查询接口，包括：

• 上期所：Wind API、CTP API
• 中金所：Wind API、CTP API
• 大商所：Wind API、CTP API
• 郑商所：Wind API、CTP API

查询方法

要实时批量查询撤单次数，需要采用以下方法和工具：

1. API 方式

通过期货交易所提供的 API 接口，可以获取实时撤单次数。每家交易所的 API 接口不同，需要分别接入。

2. 第三方平台

市面上有一些第三方平台提供期货撤单次数查询服务，如文华财经、易盛云等。这类平台汇总了各家交易所的 API，用户只需连接到平台，即可查询所有期货合约的撤单次数。

3. 编写程序

如果您有较好的编程基础，也可以自行编写程序，调用期货交易所提供的 API 或第三方平台的 API，从而实现批量查询撤单次数的功能。

查询流程

1. API 方式

• 连接期货交易所的 API
• 发送撤单次数查询指令
• 接收查询结果

2. 第三方平台

• 登录第三方平台
• 选择要查询的期货合约
• 点击查询按钮，即可获取撤单次数

3. 自行编写程序

• 根据交易所或第三方平台的 API 文档，编写查询程序
• 运行查询程序，获取撤单次数

批量查询技巧

为了提高查询效率，可以使用以下技巧：

• 批量抓取合约信息：一次性获取所有交易所、所有品种的合约信息，避免多次连接数据库。
• 多线程并行查询：采用多线程技术，同时查询多个合约的撤单次数。
• 使用缓存：将查询结果缓存起来，减少重复查询次数。

案例

使用第三方平台查询

进入文华财经平台，选择要查询的期货合约，如“IF2303”。点击“查询”按钮，即可获取实时撤单次数。

使用自行编写程序查询

```python

import requests

url = "https://wind.com.cn/api/v1/quotes/get_sec_withdraws"

params = {"security_ids": "IF2303,IF2306,IH2303"}

response = requests.get(url, params=params)

withdraws = response.json()["data"]

print(withdraws)

```

以上代码使用 Requests 库查询了 IF2303、IF2306、IH2303 三个合约的撤单次数，并将其打印出来。

常见问题

• 查询频率限制：期货交易所或第三方平台可能对查询次数进行限制，请遵守相关规定。
• 数据延迟：查询结果可能存在一定延迟，需要注意这一点。
• 合约代码变动：随着合约到期，合约代码会发生变化，需要及时更新查询代码。

实时批量查询撤单次数可以帮助期货交易者深入了解市场动向，优化交易策略。通过介绍的方法和技巧，您可以轻松实现这一功能，为您的交易决策提供有利支撑。